損切りの考え方

今日はちょっと損切りについて考えてみたいと思います。
まず、一回のトレードでの損失でどれだけ資金を失っても大丈夫なのかを考えます。

たとえば、いま、自分は百万円もっていて、利益目標をプラス十万円としたとします。
これに対する損切りは五万円と決めたとします。なぜ、そうするのかというと、自分の予想が五分五分で当たるのだとすれば、(当たらないのだとすれば)損失よりも利益の幅の方を大きく取らないといずれ破綻することは目に見えているからです。

つまり、いま、自分が取り組もうとしているトレードで一日にどれくらいの変動があるのかによって決めるのか、それとも、一週間の変動がこれくらいだからこうしようとか、そういう観点で戦略を立てなければいけないわけですね。

逆に言うと、経験上、勝率が非常に高いのであれば、損切りを十万円、利益を十万円としても、勝ち数が多ければ資金は増えるということになります。

オイル相場のように一日に千円くらいの変動があって、倍率が五十倍だとすれば、一日に五万円くらいの変動があるということですから、自己資金が百万円である場合、建てることにできる枚数は一枚程度にしておいて、オーバーナイトしないのが無難だということになるわけですね。つまり、一日で千円以上の損失が出る可能性があるならば、ということなんですが、統計的に逆行する可能性が非常に少ないということであれば、オーバーナイトも可能であるということにもなるわけです。

デイトレだとリスクが少ないとか、非常に儲かるとか書いてある本も多いですが、これは、オーバーナイトのリスクを取るべきか、取らないべきかという考え方にもつながってきます。

オイル相場はNYで動くことが多いので、それを嫌うなら、デイトレに専念した方がいいでしょうし、逆に、NYの動向を見通すことが可能であるならば、スイングをした方がいいということになる。